Pemodelan Klaim Asuransi Menggunakan Distribusi Mixture Exponentia

Abstract

Abstrak Klaim asuransi adalah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran atas musibah yang tidak terduga. Klaim asuransi tidak dapat diperhitungkan secara pasti dan membuat perusahaan asuransi rentan mengalami kerugian. Maka diperlukan model klaim asuransi untuk mengatasi masalah tersebut. Model klaim yang diperoleh dapat digunakan untuk mengukur risiko kerugian perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya yang memodelkan risiko asuransi dengan Exponential, menunjukkan bahwa model memiliki risiko tinggi. Dalam Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai model Mixture Exponential untuk memperbaiki model Exponential. Pada model Exponential terdapat satu parameter lambda. Untuk memperbaiki estimasi parameter distribusi, dilakukan penambahan sehingga terdapat dua parameter lambda pada model Mixture Exponential. Hasil Tugas Akhir menunjukkan bahwa model Mixture Exponential lebih baik karena memiliki nilai VaR lebih besar dan pelanggaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan model Exponential.

Kata kunci : klaim asuransi, model mixture exponential, VaR

Abstract Insurance claims are formal requests to insurance companies to request payment for unexpected misadventure. Insurance claims cannot be calculated with certainty and make insurance companies vulnerable to losses. Then an insurance claim model is needed to overcome the problem. The claim model obtained can be used to measure the risk of corporate losses. In a previous study that modeled insurance risk with Exponential, it showed that the model had a high risk. In this Final Project we will discuss the Exponential Mixture model to improve the Exponential model. In the Exponential model there is one lambda parameter. To improve the estimation of distribution parameters, an addition is made so that there are two lambda parameters in the Exponential Mixture model. The Final Project results show that the Exponential Mixture model is better because it has a greater VaR value and fewer violations compared to the Exponential model.

Keyword : insurance claim, mixture exponential model, VaR